“学长，我的思路是这样的。”

“既然，你提出的那个用求出来的一阶导数极值代入的方法行不通，那就换一种验证方案。”

“我想的是，我们将线性微分方程分成四种形式。分别来进行运算。如果四种形式全部验证成功的话，那就能证明这个简单解法的正确性和实用性。”

“哪四种形式？”王根基目光中透露着好奇。

程诺伸出手指，一个个数道。

“第一种，常系数Bck-Scholes随机微分方程：d£=£(udt+σdB)。”

“第二种，时变系数Bck-Scholes随机微分方程：d£=b(t)£dt+σ(t)£dB。”

“第三种，形如dξt=(aξt+bξtα)dt+cξtdBt的随机微分方程。”

“第四种，……”

昨晚看完王根基的论文后，虽然知道王根基的论文中存在明显的逻辑错误，关于新解法的猜想很难说正确。但程诺耐不住他的好奇心，以王根基的论文为基础，用了上午那两节思修课的时间，总算钻研出了一条看似可行的道路。

分情况讨论，然后将结果总结，得出最终解法。

程诺继续为王根基讲解着他的思路，“比如说第一种情况，它对应的伪齐次微分方程dξt=σξtdBt，故ξt=ceσBt，利用常数变易，然后用Ito公式求积分，……”

由于程诺没有具体的时间去用公式一步步的计算，所以只能是提供一个思路。

Loading...

未加载完，尝试【刷新】or【关闭小说模式】or【关闭广告屏蔽】。

尝试更换【Firefox浏览器】or【Chrome谷歌浏览器】打开多多收藏！

移动流量偶尔打不开，可以切换电信、联通、Wifi。

收藏网址：www.shellbook.cc

(＞人＜；)